Liquidity and credit risk

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Información y Resumen:

Autor(es): ERICSSON, JAN; RENAULT, OLIVER
Titulo seriado: The Journal of Finance 61(1-5) 2006
Fecha de publicación: 01.enero.2006
Idioma: Inglés
Resumen: En el artículo de corte econométrico, los autores desarrollan un modelo de valorización de bonos que logra capturar simultáneamente los riesgos de liquidez y crédito. El modelo que desarrollan supone que la renegociación, bajo un escenario de tensión financiera es influenciada por la liquidez del mercado
Páginas: 2511-2546 octubre


Ubicación: The Journal of Finance 61(1-5) 2006
Código SBIF: R675


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